周五市場弱勢震蕩，收盤多數(shù)指數(shù)小幅下跌。行情還是沒什么持續(xù)性，強勢一下馬上熄火又震幾天，盤面總感覺好無聊，其實就是指數(shù)不夠強勢。
本周大盤股指數(shù)本輪反彈和上一輪下跌的對稱性已大幅改善，更重要的是周五過完大盤股指數(shù)都已經(jīng)出現(xiàn)了分鐘周期的頂背離結(jié)構(gòu)了。如下圖所示，雖然對稱性怎么看都還差那么一點，但中小盤股指數(shù)對稱性已經(jīng)足夠，這里大盤股指數(shù)也有120分鐘的頂背離結(jié)構(gòu)的話足夠判斷本輪反彈已經(jīng)結(jié)束了。
(資料圖片)
反彈結(jié)束后市場將會重新回到下跌的長期趨勢里，再向下大概率會是這輪長期下跌趨勢的最后一跌。如果這最后一跌能刷出新低給一個多指數(shù)共振相互印證的日線底背離結(jié)構(gòu)，那這將會是數(shù)年一遇的做多機會。
判斷市場結(jié)束反彈將繼續(xù)完成最后一跌不代表要偏執(zhí)地認定市場一定不是趨勢反轉(zhuǎn)。已經(jīng)說過很多次，所有指數(shù)的頂背離都消失后可以考慮趨勢已經(jīng)反轉(zhuǎn)，中證500和中證1000的頂背離級別最大，所以主要就是看他們兩個的頂背離會不會被干掉。
大盤股指數(shù)周五都已經(jīng)形成了頂背離結(jié)構(gòu)，下午兩點滬深300的90分鐘頂背離結(jié)構(gòu)形成但我等了十幾分鐘等到了一個分時圖的高點才平掉IF多單。接下來IF將會空倉一段時間，如果滬深300所有分鐘周期的頂背離都消失了就糾錯開回多單。
目前空單我只持有一個IC，正在等中小盤股指數(shù)的頂背離結(jié)構(gòu)從而繼續(xù)加碼做空IM，但到目前為止中證500和中證1000都還沒有新的頂背離出現(xiàn)。如果市場就此下跌中證1000沒有頂背離結(jié)構(gòu)形成那就只做空一個IC就算了，如果中證1000也能形成頂背離結(jié)構(gòu)那我會連IM也一起做空。
接下來這周對我也是很重要的可能會有多次操作，盤中需要多多留神。
套利交易方面，周五盤中我沒有能成功止盈，尾盤嘗試做高拋低吸但還是沒有成交。根據(jù)尾盤的計算結(jié)果我不需要更換合約，所以周五套利我還是沒有任何操作。最近幾個交易日貼水有一定的波動，但我一直沒有機會平倉出來，導致一點波動也沒吃到。
如上圖，收盤后以結(jié)算價計算的本輪套利交易的收益暫時為平均每手23.6個點，即每手盈利4720元，周五平均每手實現(xiàn)收益-520元。全網(wǎng)同名歡迎關注。過去十二個月套利總盈利為每手129000元，月平均盈利為每手10750元。
IF多頭頭寸周五已平倉，周五每手虧損2640元，截至周五本次交易每手一共盈利15300元，本次交易到周五已結(jié)束。接下來IF將會空倉一段時間，如果滬深300所有分鐘周期的頂背離都消失就糾錯開回多單。
現(xiàn)持有IM多頭頭寸，周五無操作，周五每手盈利3760元，截至周五本次交易每手一共盈利5000元。接下來以中證1000跌破趨勢作為止損標準，止損的同時大概率不會開空單。
還持有IC空頭頭寸，周五無操作，周五每手盈利3720元，截至周五本次交易每手一共盈利8400元。接下來以中證500分鐘周期的頂背離都消失作為止損標準，止損的同時反手開回多單。
周五平均每手實現(xiàn)總盈虧：4840元。
周五盤后平均每手持倉總盈虧：13400元。
說明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴謹?shù)慕灰紫到y(tǒng)進行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實現(xiàn)盈利。以上僅代表個人觀點，僅供參考，不作為投資建議或買賣方向。請獨立思考，自主操作，自負盈虧。
關鍵詞： 套利交易 中小盤股 結(jié)構(gòu)形成
