最近交易期貨嘗試跟蹤全部品種的走勢，發(fā)現(xiàn)有點力不從心，又不想放棄，全品種交易高手們是怎么做取舍或者怎么跟蹤的？
【資料圖】
現(xiàn)在期貨幾十個品種，你可以做全跟蹤，但是你要知道你跟蹤的目的。這樣就能夠明確跟蹤的方法。比如你如果是一個做短線的，那么，你做全品種跟蹤不現(xiàn)實，看不過來，提醒可能也很難到位。說白了，你策略的頻率和邏輯決定了你跟蹤的要點。
一般來講，有這么一些思路你可以參考一下：
第一個，要考慮是不是所有的品種都要跟蹤，比如小麥這些萬年沒有人交易的品種，要不要跟蹤，以此，決定你要跟蹤的品種，這個可以做第一步的簡化。
第二個，是不是所有的品種都要單獨跟蹤？這個要看自己的策略是什么樣子的。如果是全品種趨勢，那么你可以進行分門別類的跟蹤，作為我而言，我就是做分門別類的跟蹤，然后再做一些細化的跟蹤的。
先問自己一下，你想做全品種的意義和目的是什么？
有專業(yè)團隊做自營或資管的人會考慮這么做，首先策略容量變大一些，容量大了資金規(guī)模上去，值得去買數(shù)據(jù)庫、搭建投研體系等，但是對資管行業(yè)來說，期貨市場的整體容量不算大，據(jù)我觀察，正兒八經(jīng)養(yǎng)得起研究員團隊的，是“股債匯商”聯(lián)動做的宏觀對沖類私募。如此一來是全市場全天候配置，比期貨維度更高，容量更大。另外，不排除有大宗商品貿(mào)易背景的私募，商品數(shù)據(jù)既供投資用，又供貿(mào)易決策使用，實體貿(mào)易收集的第一線信息又反哺投資部門，形成雙輪驅(qū)動。
個人做的話，一般是開發(fā)了一套具有應(yīng)用普適性的交易系統(tǒng)，希望盡可能多地捕獲靠譜的入場信號，每天全品種掃描，信號變多，入場機會多了總收益能上去。這種肯定走量化這條路，那么談不上盯不過來。只是每個人的系統(tǒng)都會設(shè)置一些前提條件，篩掉了不符合條件的品種（比如，設(shè)置了不做近一年新上市品種等）。小資金量化有自己的生存空間，某些期權(quán)套利的機會，只有幾張能成交上，小資金們?nèi)コ赃@些大資金看不上的蒼蠅肉。
還有一類基本面量化，這個玩法聽起來高端一點，主要是對眾多商品的價格、庫存、加工利潤、開工率等數(shù)據(jù)組成的數(shù)據(jù)集進行機器學(xué)習(xí)自動建模，不過，國內(nèi)商品的數(shù)據(jù)平臺分散（單說能化領(lǐng)域，瀝青看百川的多，甲醇看金聯(lián)創(chuàng)的多，塑料看卓創(chuàng)的多，PTA又是華瑞信息……雖然這幾家數(shù)據(jù)商會同時出很多品種的數(shù)據(jù)，但誰也做不成全品種的權(quán)威定價平臺），可見買一個wind是遠遠不夠的。在細分行業(yè)，數(shù)據(jù)商山頭林立，原始數(shù)據(jù)采集過程仍顯粗糙，意味著許多數(shù)據(jù)是不可以拿來做機器學(xué)習(xí)的。標的篩選一圈，期貨的七十幾個品種剩下十來個可以做的就不得了了，特別經(jīng)典的標的如黃金、豆粕，被建模得太多，你研究不透不深應(yīng)該也很難挖掘alpha。假設(shè)你真的要全品種做數(shù)據(jù)采購，年數(shù)據(jù)費在百萬以上，你管理的資金規(guī)模至少要達到兩千萬，不然劃不來！
那么主觀基本面派呢？指望單兵作戰(zhàn)人肉盯盤人肉收集全市場信息，是非常不現(xiàn)實的，身邊見到的獨立投資人把黑色圈的套路摸透了（大概花了三年時間），有了剩余精力才逐步入門研究聚酯產(chǎn)業(yè)鏈，不鉆研個半年決不敢下手。他說，跟蹤兩個產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)是心力的極限了，貪多嚼不爛。好比兩個人出去挖井，第一個人辛苦挖了十個井，每個井挖1米深。第二個人只挖兩個井，每個井5米深。你說哪個人容易成功挖出水？
不要因為聽說了某高手去做全品種，就想去復(fù)刻別人的路，而不去想什么才是適合自己的。特別是自己有主業(yè)而兼職投資的朋友，經(jīng)濟大環(huán)境不太好，用來給投資這個愛好輸點血交學(xué)費的空間，可能不像前些年那么充裕了，有所為、有所不為。
做交易如同追女孩子，既得自己喜歡，又得游刃有余的拿下。
高冷型：IF、IH、IC 三大股指期貨
女漢子：滬金（AU）、滬銀（AG） 貴金屬
綠茶婊：錳硅（SM）、硅鐵（SF）、雞蛋（JD）、蘋果（AP）、紅棗（CJ）、玻璃（FG）
作女型：白糖（SR）、棉花（CF）、橡膠（RU）、20號膠（NR）
清純型：紙漿（SP）、纖板（FB）、淀粉（CS）、粳米（RR）、玉米（C）
睿智型：滬銅（CU）、滬鋁（AL）、滬鋅（ZN）、滬鉛（PB）、滬錫（SN）
風(fēng)騷型：滬鎳、菜油
溫柔型：鐵礦石（I）、不銹鋼（SS）、螺紋（RB）、熱卷（HC）、甲醇（MA）、豆一（A）、豆二（B）
幽默型：焦炭（J）、焦煤（JM）、鄭煤（ZC）
獨立型：純堿（SA）、尿素（UR）、
賢惠型：原油（SC）、瀝青（BU）、燃油（FU）、液化石油氣LPG（PG）
理智型：豆粕（M）、菜粕（RM）
狂野型：PTA（TA）、乙二醇（EG）、苯乙烯（EB）、聚丙烯（PP）、PVC（V）、塑料（L）
蘿卜白菜各有所愛，每個人都有自己喜歡的品種，每個人都有心目中的那個女孩，誰才是那個能夠伴隨你終生的女孩，誰才是讓你長期保持盈利的品種呢？！
關(guān)鍵詞： 機器學(xué)習(xí) 分門別類 每個人都有
