01
從時(shí)間周期上來(lái)看：
(相關(guān)資料圖)
中長(zhǎng)線操作，周線的趨勢(shì)代表中長(zhǎng)期的大趨勢(shì)，它不是莊家可以左右的，而是由基本面決定的。如果你看不懂美元指數(shù)、原油和倫銅的基本面，就不要做長(zhǎng)線的操作。
日線可以看一周到一月之內(nèi)的短期趨勢(shì)；看得懂它，就可以成為高手。
小時(shí)線、十五分鐘線和五分鐘線，是日內(nèi)交易的指南針。如果你是以日內(nèi)交易為主，不用看基本面，你只需要嚴(yán)格地執(zhí)行你的交易系統(tǒng)就可以了，當(dāng)然前提是你得有一套經(jīng)得起時(shí)間和行情檢驗(yàn)的高勝算交易系統(tǒng)，看準(zhǔn)趨勢(shì)就重倉(cāng)出擊。
趨勢(shì)不是一個(gè)點(diǎn)，而是一個(gè)區(qū)間。
所有的趨勢(shì)，都是基于一定的時(shí)間框架而言。離開特定的時(shí)間框架談趨勢(shì)，就有如空中樓閣海市蜃樓。
02
在我所依賴的交易系統(tǒng)要素來(lái)看：
技術(shù)分析的核心在于兩個(gè)方面：
第一：各個(gè)時(shí)間周期的趨勢(shì)共振；
第二：背離和突破。
理解了共振、背離和突破這六個(gè)字，就理解了技術(shù)分析的精髓。
有的人一葉障目不見森，他順應(yīng)大周期的趨勢(shì)入市，卻在小周期的趨勢(shì)中倒下。沒有時(shí)間的共振，就絕不是順勢(shì)。
有的人對(duì)背離如數(shù)家珍，卻不明白頂背離之上還有頂背離，底背離之下還有底背離。離開突破談背離，背離就一無(wú)所用。
所有大級(jí)別的反轉(zhuǎn)行情，一定存在背離。但背離出現(xiàn)的本身，卻并不意味著反轉(zhuǎn)的必然。背離只代表著原有趨勢(shì)的轉(zhuǎn)弱，而不是轉(zhuǎn)勢(shì)。但是背離的同時(shí)如果得到趨勢(shì)突破的驗(yàn)證，就是一個(gè)高勝算的交易機(jī)會(huì)。
做到一定的境界后，技術(shù)只是一種工具，而心性的歷練才是方向。悟性和修為，遠(yuǎn)比技術(shù)本身重要。
在這個(gè)注定大多數(shù)人虧錢的投機(jī)市場(chǎng)，沒有可靠的交易系統(tǒng)不行，但對(duì)交易系統(tǒng)本身的執(zhí)行力更為重要。我們最終交易的不是價(jià)格，而是信念。
均線之上不做空，均線之下不做多。
我以為技術(shù)分析的時(shí)間架構(gòu)，可以按以下方式來(lái)處理：
以周線劃定波動(dòng)區(qū)間；
以日線判斷交易趨勢(shì)；
以小時(shí)線和分鐘線選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和 離場(chǎng)點(diǎn)。
上面是隔夜的時(shí)間架構(gòu)。
如果做日內(nèi)，就修訂為：
以日線劃定波動(dòng)區(qū)間；
以60分鐘結(jié)合15分鐘判斷交易趨勢(shì)；
以5分鐘線選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和離場(chǎng)點(diǎn)。
交易的依據(jù)，從技術(shù)面分析來(lái)看，主要參考：
[1]均線排列；
[2]趨勢(shì)通道；
[3]背離和突破；
[4]量?jī)r(jià)配合。
在上升趨勢(shì)之中，回落到上升趨勢(shì)線附近，看多做多。在上檔壓力位置可以平倉(cāng)但不宜做空。
在下降趨勢(shì)之中，上漲到下降趨勢(shì)線附近，看空做空。在下檔支撐位置可以平倉(cāng)但不宜做多。
趨勢(shì)總是在一定的時(shí)間框架之內(nèi)客觀地存在。
尋找并確定趨勢(shì)方向，從長(zhǎng)周期往短周期找。周線找不出趨勢(shì)，往日線找。日線找不出趨勢(shì)，往小時(shí)線找；小時(shí)線找不出趨勢(shì)，往分鐘線找。
每個(gè)人都應(yīng)該尋找合適的周期去操作，而不是時(shí)時(shí)刻刻去尋找趨勢(shì)，趨勢(shì)不明朗之前就是休息，沒有把握的交易不如耐心等待。不要為了操作而放棄原先固有的系統(tǒng)去從小周期的尋找。大周期的確定性高，雖然不能完整地把握整輪行情，但是中間的利潤(rùn)足矣。
03
在我的技術(shù)學(xué)習(xí)之體會(huì)中，有幾個(gè)最有價(jià)值的東西：
[1] 所有的技術(shù)指標(biāo)中，寶塔是最不容易騙線的指標(biāo)，RSI是唯一可以單獨(dú)建立交易系統(tǒng)的指標(biāo)。
[2] 突破與趨勢(shì)的相互驗(yàn)證，不同時(shí)間周期的相互共振，是提高勝算的法寶。
[3] 均線系統(tǒng)是讓我們辨別方向最可簡(jiǎn)單可靠的尺子。
支撐和壓力是量?jī)r(jià)在時(shí)空的凝結(jié)。
下跌，可以分為：
空頭主動(dòng)打壓，多頭反抗，
空頭主動(dòng)打壓，多頭不反抗，
空頭不主動(dòng)打壓，多頭逃跑，
多頭主動(dòng)逃跑，空頭也積極逃跑。
一根寶塔線，紅穿均線上就開多，綠穿均線下就開空，這么簡(jiǎn)單的技術(shù)堅(jiān)持了十年，也穩(wěn)定盈利了十年。要說(shuō)技術(shù)含量，不見得比那些懂得道氏理論、波浪理論、江恩理論、混沌理論的人高明多少。
均線的交叉、纏繞、粘合和多空排列的轉(zhuǎn)換，實(shí)際上就是量?jī)r(jià)時(shí)空的演變。均線代表著一種勢(shì)能，一種慣性。
簡(jiǎn)單地說(shuō)：
[1]就日線級(jí)別而言，20日均線，代表著市場(chǎng)最近一個(gè)月來(lái)的平均成本。
[2]20均線，還是布林線的中軌線，是多空的分水嶺。上升趨勢(shì)中的回調(diào)，通常不會(huì)有效跌破20均線；下降趨勢(shì)中的反彈，也通常不會(huì)漲破20均線。
背離和突破，就如人的左手和右手，缺一不可。
背離如果不能得到趨勢(shì)突破的驗(yàn)證，就絕不是好的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)。或者換句話說(shuō)，不是高勝算的交易機(jī)會(huì)點(diǎn)。
背離只是表示行情的轉(zhuǎn)弱，而不是行情的轉(zhuǎn)勢(shì)。
頂背離之上還有頂背離，底背離之下還有底背離。離開趨勢(shì)突破談背離，背離就會(huì)形成無(wú)數(shù)的技術(shù)陷阱。
另外，時(shí)間框架越長(zhǎng)的背離越可靠。周線級(jí)別的背離，本身就是一種可靠性很高的信號(hào)。如果同時(shí)得到了趨勢(shì)線突破的驗(yàn)證，勝率就在90%以上。我以為，80%以上勝算的交易，就是高勝算的交易。
背離有很多種：
指標(biāo)與股價(jià)的背離；
量與價(jià)的背離；
均線的背離；
基本面和技術(shù)面的背離。
我以為，背離不在于多，而在于你要理解背離形成的內(nèi)在的機(jī)理。
背離里面有太多的技術(shù)陷阱，所以一定要加上原有趨勢(shì)突破的驗(yàn)證。
量?jī)r(jià)背離當(dāng)然很重要，我以為，成交量異常放大的時(shí)候，一定是一個(gè)好的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，但一定不要站在趨勢(shì)的反面。
04
趨勢(shì)的共振，根據(jù)我的理解：
如果是日內(nèi)交易，5分鐘，15分鐘和60分鐘的趨勢(shì)要相同，才是高勝算的日內(nèi)交易機(jī)會(huì)。
如果是隔夜交易，日線和周線的趨勢(shì)要相同，才是高勝算的隔夜交易機(jī)會(huì)。
還有，用長(zhǎng)周期劃定波動(dòng)區(qū)間，用短周期判斷趨勢(shì)方向，用更短的周期找買賣點(diǎn)。
交易系統(tǒng)的名字叫KAR trade system。
KAR= k線 Average線（均線） RSI線
A線是綱，K線是目，R線是器。
背點(diǎn)和突破、趨勢(shì)共振是核心。
趨勢(shì)通道是指引。
05
交易的邏輯性，是重要的是兩點(diǎn)：
第一點(diǎn)，不要混淆你的時(shí)間周期，不要在同一個(gè)交易中變換你的交易時(shí)鐘；
第二點(diǎn)，不要混淆你的交易依據(jù)，不要以指標(biāo)進(jìn)場(chǎng)，卻以價(jià)格離場(chǎng)，或者相反。
我雖然還沒有涉及到“卡門”技術(shù)的核心，但已經(jīng)全部托出了“卡門”交易思想的核心。
核心思想：
[1] K線、A線，R線三線開花；
[2] 背離與突破相互驗(yàn)證；
[3] 不同時(shí)間周期的共振；
[4] 在不同的趨勢(shì)通道中發(fā)現(xiàn)并跟隨趨勢(shì)。
周量?jī)r(jià)線和日量?jī)r(jià)線趨勢(shì)共振，K線組合出現(xiàn)頂、底形態(tài)。足夠了。足夠的進(jìn)、出場(chǎng)依據(jù)。
如果要說(shuō)RSI指標(biāo)的研究，我可以寫出一本洋洋灑灑十萬(wàn)字的書來(lái)，我心中的《R線兵法》，無(wú)人可知其深淺。如果一定要總結(jié)的話，我想對(duì)所有喜歡RSI的朋友說(shuō)四句話：
1、春江水暖RSI先知。RSI對(duì)趨勢(shì)的預(yù)判功能，提前K線一到兩個(gè)周期。
2、在外匯市場(chǎng)，因?yàn)闆]有成交量指標(biāo)，RSI被當(dāng)成成交量指標(biāo)使用。
3、在所有的技術(shù)指標(biāo)之中，RSI是唯一可以獨(dú)立建立交易系統(tǒng)的指標(biāo)。
4、RSI本身的形態(tài)、趨勢(shì)通道的背離和突破，與K線和均線相結(jié)合，是一種高勝算的交易系統(tǒng)。
交易高手的交易原則，萬(wàn)變不離其宗：看準(zhǔn)趨勢(shì)，找切入點(diǎn)，讓時(shí)間去賺錢。
合適的切入點(diǎn)如何尋找？
在上升趨勢(shì)線附近看多做多，在下降趨勢(shì)線附近看空做空。
何謂定性K線，必須具有三個(gè)條件：
第一，必須是大陽(yáng)線或大陰線；
第二，必須要有大的成交量配合；
第三，必須要突破重要的趨勢(shì)線或頸線。
缺上述任何一個(gè)條件，都不能認(rèn)定為定性K線。相反，很大可能是騙線。
1、關(guān)于使用RSI支撐和阻力必要性的問題，主要有三點(diǎn)：
[1] RSI的過(guò)濾雜波的功能更強(qiáng)。在K線還沒有走出趨勢(shì)之前，R線可能已經(jīng)理清頭緒。相互驗(yàn)證，提高勝算。
[2] RSI所代線的趨勢(shì)突破臨界點(diǎn)，在大部份情況下都比K線突破的臨界點(diǎn)領(lǐng)先一到兩個(gè)周期。
[3] K線的支撐和阻力只表示支撐和阻力存在的可能性，卻無(wú)法表示支撐和阻力的強(qiáng)弱。R線可以表示趨勢(shì)的強(qiáng)弱和慣性的大小，這是K線所難以包含的。
2、你關(guān)于用收盤價(jià)還是最高價(jià)/最低價(jià)來(lái)計(jì)算支撐和阻力的思考，是很有意義的。
RSI指標(biāo)中，我只用收盤價(jià)來(lái)計(jì)算。但是趨勢(shì)通道中，我已經(jīng)考慮了最高價(jià)和最低價(jià)。
RSI指標(biāo)只是一個(gè)工具，是器，要結(jié)合K線、均線和量?jī)r(jià)配合的情況來(lái)綜合考慮。
如果一定要說(shuō)我的日內(nèi)交易系統(tǒng)構(gòu)架，除了我在本帖子中所說(shuō)的之外，我想還包括：
1、日線方向和60分鐘線方向，作來(lái)判斷日內(nèi)交易的大方向。
2、順應(yīng)15分鐘線的趨勢(shì)方向，在5分鐘線上找切入點(diǎn)。
3、在趨勢(shì)通道的指引下尋找7均線和寶塔線上下突破的機(jī)會(huì)點(diǎn)。
任何品種時(shí)間框架不同，標(biāo)準(zhǔn)不同。標(biāo)準(zhǔn)不同，處理不同。純粹的講，期貨是沒有趨勢(shì)。趨勢(shì)都是相對(duì)，獲利都是善于抓住時(shí)間差。別去幻想或預(yù)測(cè)明天會(huì)怎么走，任何已有的似曾相識(shí)的都不可作為依據(jù)，任何成規(guī)都可能被打破。唯一的依據(jù)便是盈和虧。
06
說(shuō)幾句自己對(duì)交易的思考:
一,行情只有三種：突破\整理\反轉(zhuǎn),只是不同的時(shí)間周期表現(xiàn)手法不一。
二,均線也分長(zhǎng)\中\(zhòng)短,長(zhǎng)是趨勢(shì),中是方向,小周期是介入點(diǎn),共振做趨勢(shì),整理做轉(zhuǎn)向,融入物極必反,否極泰來(lái),極靜思動(dòng)原則。
三,堅(jiān)持交易品種\交易周期的一貫性,相互驗(yàn)證。
趨勢(shì)強(qiáng)度的爆發(fā)點(diǎn)，主要看以下幾個(gè)方面的因素：
1、趨勢(shì)的共振、背離（或分形）與突破各個(gè)要素協(xié)同的力度。
2、創(chuàng)近期新高或新低的能力。
3、突破時(shí)的量?jī)r(jià)配合情況。
趨勢(shì)強(qiáng)度的度量，我有兩把尺子：
1、RSI線：本身就是相對(duì)強(qiáng)弱的指標(biāo)；
2、寶塔線：創(chuàng)新高或新低能力的指標(biāo)。
重大利潤(rùn)是守出來(lái)的，重大虧損是抗出來(lái)的。好機(jī)會(huì)是跟隨而來(lái)的。
拐點(diǎn)的確認(rèn)，有以下三個(gè)條件：
1、短期均線的反向，或者至少走平；
2、趨勢(shì)線的反向突破；
3、背離機(jī)會(huì)點(diǎn)。
K線看形，均線看勢(shì)。
均線的方向在很大程度上代表著趨勢(shì)的方向。
均線上行并且價(jià)格在均線之上運(yùn)行，不做空；
均線下行并且價(jià)格在均線之下運(yùn)行，不做多。
均線走平，趨勢(shì)轉(zhuǎn)弱；反向突破，趨勢(shì)拐點(diǎn)。
均線系統(tǒng)：
均線在單邊趨勢(shì)市中，是可以依賴的朋友；
多頭排列，遇金山谷開多倉(cāng)；
空頭排列，遇死亡谷開空倉(cāng)；
均線纏繞，觀望，或在更小級(jí)別的周期中尋找趨勢(shì)。
一條均線就可以縱橫期市，上述原則用到極致就是不二法門。
按均線操作不一定賺大錢，但不會(huì)虧大錢，不會(huì)犯原則性錯(cuò)誤。
卡門均線系統(tǒng)：日線：7，20，60；周線：5，13，34。
如果一定要總結(jié)我的交易系統(tǒng)的核心內(nèi)容：
技術(shù)面分析：
1、背離、突破和共振中尋找高勝算交易機(jī)會(huì)。
2、K線看形，均線看勢(shì)，R線看機(jī)。
3、開平倉(cāng)和倉(cāng)位控制的策略，嚴(yán)格區(qū)分隔夜和日內(nèi)的交易邏輯。
基本面分析：
1、美元、原油、黃金和倫銅四個(gè)品種的大方向指引；
2、具體品種的供求關(guān)系和持倉(cāng)分析。
K線看形：
K線在平臺(tái)、頸線位、趨勢(shì)線等關(guān)鍵形態(tài)上的突破，是重要的入市依據(jù)和切入機(jī)會(huì)點(diǎn)。
均線看勢(shì)：
均線系統(tǒng)對(duì)趨勢(shì)方向的判斷是有重要的參考作用。
R線看機(jī)：
R線在判斷趨勢(shì)方向和趨勢(shì)強(qiáng)度方面有很強(qiáng)的指此作用，可以配合K線尋找高勝算切入機(jī)會(huì)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞： 交易系統(tǒng) 時(shí)間周期
