(資料圖片)
?【豆粕期權(quán)行情介紹和分析】
1月20日，豆粕期權(quán)當(dāng)日全部合約總成交量為15萬手（買賣單邊，下同），持倉量40萬手。豆粕看跌期權(quán)成交量與看漲期權(quán)成交量的比值（PC_Ratio，下同）為1.4，看跌期權(quán)持倉量與看漲期權(quán)持倉量的比值維持在0.8,豆粕主力平值看漲期權(quán)合約隱含波動率為21%，看跌期權(quán)合約隱含波動率為21%。當(dāng)前豆粕20日歷史波動率為16%。
【策略建議】當(dāng)前VIX指數(shù)處于近期較低點(diǎn)，可以嘗試雙買5月期權(quán)，做多波動率，節(jié)后跳漲可適當(dāng)止盈觀望。
【白糖期權(quán)行情介紹和分析】
1月20日，白糖期權(quán)當(dāng)日全部合約總成交量為9萬手，持倉量23萬手。白糖看跌期權(quán)成交量與看漲期權(quán)成交量的比值為1、看跌期權(quán)持倉量與看漲期權(quán)持倉量的比值維持在0.9。白糖主力平值看漲期權(quán)合約隱含波動率為10.5%，看跌期權(quán)合約隱含波動率為11%。當(dāng)前白糖20日歷史波動率為9.7%。
【策略建議】：平值處雙買5月合約，波動率較低,做多波動率，節(jié)后跳漲可適當(dāng)止盈觀望。
【50ETF期權(quán)行情介紹和分析】
1月20日,50ETF期權(quán)當(dāng)日全部合約總成交量為312萬張，持倉量215萬張（買賣雙邊）。50ETF期權(quán)認(rèn)沽期權(quán)成交量與認(rèn)購期權(quán)成交量的比值1，認(rèn)沽期權(quán)持倉量與認(rèn)購期權(quán)持倉量的比值維持在1.5。50ETF期權(quán)近月平值認(rèn)購期權(quán)合約隱含波動率為10%，認(rèn)沽期權(quán)合約隱含波動率為11.6%。當(dāng)前50ETF20日歷史波動率為11.5%。
【策略建議】：節(jié)后波動較大，止盈觀望。
風(fēng)險提示：在這里本人聲明一下，本文所有提到的任何一些觀點(diǎn)僅代表個人的一個意見，并且以及所涉及到的標(biāo)的不作任何的一個推薦，并且據(jù)此買賣和買賣點(diǎn)，風(fēng)險自負(fù)。
關(guān)鍵詞： 看跌期權(quán) 隱含波動率 看漲期權(quán)
