今天，我們探討下期貨中，幾種交易模式，怎么去理解模式背后的概率統(tǒng)計(jì)，希望對(duì)大家有所借鑒。
(資料圖)
交易模式，其實(shí)是我們交易系統(tǒng)的一種風(fēng)格反應(yīng)。我自己交易15年以來的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，我希望引導(dǎo)大家樹立正確的系統(tǒng)和理念，下面這張圖，可以看下，美國(guó)對(duì)不同期貨交易風(fēng)格的客戶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
看下，上面這張圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，或許我們就明白做趨勢(shì)的勝率是多少。
一，盈利模式：某一階段內(nèi)，只做1個(gè)品種，只持有1個(gè)品種。
這個(gè)模式，是我個(gè)人目前在做的。我選擇的方式，是從多個(gè)品種中選擇1個(gè)最有把握的品種來攻。比如品種，螺紋，銅，甲醇，瀝青，棕櫚油等這些品種都是我主做的。當(dāng)他們中的其中1個(gè)出現(xiàn)系統(tǒng)信號(hào)，我不會(huì)都去交易，我會(huì)從形態(tài)中選擇最有1把握的1個(gè)入場(chǎng)。
以下是幾點(diǎn)是我的核心要點(diǎn)：
1，1年的交易次數(shù)要少，品種要少，看盤的級(jí)別都是日k圖。從絕對(duì)歷史高位和低位，去等待這種相對(duì)空間和安全性高的位置入場(chǎng)。
2，信號(hào)選擇最優(yōu)：當(dāng)這些品種出系統(tǒng)信號(hào)，我會(huì)從形態(tài)中最好的品種去做。
3，持倉(cāng)只持有1個(gè)品種：規(guī)避了我的風(fēng)險(xiǎn)和交易次數(shù)，也讓我有足夠集中精力去做好持有。
4，從概率上講，假設(shè)1個(gè)大的機(jī)會(huì)，最大虧我本金的3-10%，我1年交易3個(gè)機(jī)會(huì)。我不太可能3次都虧損，只要其中有幾次對(duì)，那么1年下來，大概率是賺錢的。
也可以理解為，每次打戰(zhàn)，我會(huì)集中優(yōu)勢(shì)和精力去攻擊1個(gè)戰(zhàn)役。不會(huì)分兵去多線作戰(zhàn)，這樣容易顧此失彼。
特別是，只持有1個(gè)最有把握的品種，賬戶里不出現(xiàn)2個(gè)品種的持倉(cāng)，這種模式，一開始，我也是反復(fù)試了很多次，總覺得持有品種多，利潤(rùn)就多，后面幾次的實(shí)戰(zhàn)，發(fā)現(xiàn)自己忽略了人性，過分夸大了自己的承受力，當(dāng)2個(gè)品種的大利潤(rùn)同時(shí)回撤時(shí)，我們內(nèi)心就會(huì)動(dòng)搖，糾結(jié)，有時(shí)會(huì)中途離場(chǎng)。3年，5年下來，遠(yuǎn)不如1個(gè)品種的總賬好。
80%的人，一般賬戶都持有2個(gè)品種以上（包括虧損和盈利單）。但是，你想下，1年下來的結(jié)果，你最后盈利了嗎？心理上做的輕松嗎？
我現(xiàn)在去看一個(gè)交易模式，或是看問題，都會(huì)看5年，10年，他是否具備輕松？可持續(xù)性？這點(diǎn)很重要！
二，盈利模式：1年就只做1個(gè)固定的品種（適合做現(xiàn)貨的同學(xué)）。
這個(gè)模式，適合一些做現(xiàn)貨的同學(xué)，比如甲醇，豆粕等同學(xué)。市場(chǎng)上，有很多做現(xiàn)貨的貿(mào)易商在參與期貨，但是，多數(shù)貿(mào)易商，據(jù)我所知，還是虧錢居多。
理由是，很多做現(xiàn)貨的貿(mào)易商，一開始覺得期貨都是機(jī)會(huì)，很難抵抗住誘惑，比如，有些做豆粕的，就會(huì)去做螺紋，棕櫚油，這些他不熟悉的品種，結(jié)果，多品種之下，精力分散，品種自己又不熟悉，又沒有規(guī)劃，就容易出現(xiàn)虧損。
所以，做現(xiàn)貨的同學(xué)，應(yīng)該專注自己的優(yōu)勢(shì)，做自己熟悉的行業(yè)1個(gè)品種，做精做好，長(zhǎng)期看，1年只做1個(gè)品種，固定這個(gè)品種，這個(gè)模式大概率盈利。
這個(gè)模式，看似好像給自己做了限制，其實(shí)，無形當(dāng)中，給了你一個(gè)非常好的規(guī)則和保護(hù)，減少了你的下單次數(shù)，減少了其他品種對(duì)你的誘惑干擾，減少了你不必要的子彈浪費(fèi)，算1年，2年總賬的話，會(huì)是非常好的。
1年只做1個(gè)品種的結(jié)果分2種情況，1是如果1年是震蕩，這個(gè)品種都沒有行情，那么最壞結(jié)果，就是小虧或者保本。2是如果1年內(nèi)有大行情，結(jié)果就是盈利。
從逆向思維的角度看，1年大家都沒賺錢，大家都是一樣，又有什么好失落的呢？另外，我自己交易做過來的心得，越是橫盤了1年的品種，后面越是要關(guān)注，未來會(huì)是大突破行情，更要堅(jiān)持，因?yàn)樗哪芰糠e蓄了很長(zhǎng)時(shí)間。
就像，我們做企業(yè)，有像曹德旺這樣幾十年做玻璃的企業(yè)家，他做的很專注，越到最后，他對(duì)這個(gè)行業(yè)了解、思考的越多，他的勝率和可持續(xù)性就越好。道理是一樣的。
我們?cè)倏?，?dāng)下一些做直播的企業(yè)，或是多元化的企業(yè)，短期看著好像很熱鬧，激情，但是時(shí)間長(zhǎng)一些，多數(shù)會(huì)被市場(chǎng)淘汰掉。
三，輕倉(cāng)多品種組合（備選）
這個(gè)模式，可作為備選，我個(gè)人不建議作為主流。但是，也不能做說這個(gè)模式不好，每個(gè)人的性格會(huì)有所不同，有的人就喜歡多品種分散。
這里要做幾點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制：
1，算好資金管理：比如用50萬資金為例，每個(gè)品種每次最多虧1%。那么1年4次機(jī)會(huì)，合計(jì)最多虧4%。5個(gè)品種，就是1年最壞虧20%。
2，每個(gè)品種的每次虧損額度是相等的。不能焦炭下1手，豆粕下1手，2個(gè)品種的單筆虧損額度不同就亂套了。
3，每個(gè)板塊品種，最好選1個(gè)品種，多了都是同漲同跌，意義不大。
4，一定要輕倉(cāng)，輕倉(cāng)到自己能睡得著覺，不用看夜盤，不然，品種多了后，同時(shí)回撤，壓力就會(huì)大。
這個(gè)模式需要好心態(tài)，也需要自身的性格能兼顧的過來，適合少數(shù)心態(tài)比較好的同學(xué)。建議是輕倉(cāng)策略會(huì)比較舒服。
最后
以上幾點(diǎn)，是我個(gè)人對(duì)交易模式的一點(diǎn)分析和體會(huì)，特別是過去多年，我和不少同學(xué)私信交流下來，我自己都有很深的感悟，無論是我們生活中，工作中，事業(yè)上都會(huì)面臨不少選擇。
選擇哪一個(gè)更適合自己。多數(shù)情況下，選擇遠(yuǎn)大于努力，這是一句實(shí)踐真理，如果，我們?cè)阱e(cuò)誤的方向上一直努力，成功的概率是很低的。交易模式的選擇也是一樣，一定要盡快找到適合自己的，輕松的，舒服的，可持續(xù)的。真心希望，能對(duì)大家所有啟發(fā)，謝謝
