最近我都在說等市場出結果，究竟是向下滬深300跌破趨勢還是向上中證500和中證1000頂背離消失，周五這個結果已經(jīng)出來了。周五指數(shù)震蕩下跌，午后雖然有修復回升但所有指數(shù)最終還是收跌，滬深300和上證50走勢相對更弱跌幅較大，滬深300已經(jīng)跌破趨勢。
(資料圖)
周五尾盤確認滬深300跌破趨勢，按規(guī)則和計劃我平掉了IF的多單，IF暫時離場觀望不反手開新倉。接下來在滬深300出現(xiàn)新的底背離結構之前，IF還是繼續(xù)看著趨勢操作，趨勢如果再次突破需要再次進場做多。
上攻乏力指數(shù)最終還是選擇了繼續(xù)調整，經(jīng)過持續(xù)的上漲之后這里繼續(xù)向上壓力比較大，先調整一下再上可能會是更好的選擇。平掉IF的多頭頭寸之后我就只剩下IM的空單了，IC暫時也是空倉，所以接下來市場繼續(xù)調整的話我也能接受。
上證50周五也再次跌破了趨勢，這次已經(jīng)是它的第三次趨勢破位，這次如果市場還不能出現(xiàn)與前方的上漲形成對稱的調整的話應該判斷市場強勢，因為高位可以橫盤不跌是強勢信號。
接下來這周先觀察調整的持續(xù)性，之前已經(jīng)說過了如果走調整，浪形線段應該要和前方的上漲形成對稱，目前浪形線段的長度差的還是比較遠的。具體操作方面在滬深300遠離趨勢之前本周還是先重點關注滬深300趨勢的情況，突破趨勢還是要繼續(xù)做回多頭。
套利交易方面，周五盤中我還是沒有能成功止盈，根據(jù)下午的計算結果我也不需要更換合約，繼續(xù)做多IC2309、做空IC2303。所持頭寸周五每手盈利1.8個點。
如上圖，收盤后以結算價計算的本輪套利交易的收益暫時為平均每手-11.8個點，即每手虧損2360元，周五平均每手實現(xiàn)收益（1.8）*200=360元。全網(wǎng)同名歡迎關注。過去十五個月套利總盈利為每手156340元，月平均盈利為每手10423元。
投機交易方面，IF多頭頭寸周五已平倉，周五每手虧損10680元，截至周五本次交易每手一共虧損22500元，本次交易到周五已結束。IF暫時空倉觀望，接下來在滬深300出現(xiàn)新的底背離結構之前，還是繼續(xù)看著趨勢操作，趨勢如果再次突破需要再次進場做多。
現(xiàn)僅持有IM空頭頭寸，周五無操作，周五每手盈利1000元，截至周五本次交易每手一共盈利22680元。IM做空后將以中證1000所有的分鐘周期的頂背離消失作為止損糾錯標準，如果所有周期的頂背離都消失了我就止損并反手做回IM多頭。
IC暫時空倉，接下來應該會空倉一段時間，平多之后糾錯標準是90分鐘周期的頂背離消失，頂背離消失即重新進場做多。
周五投機交易平均每手實現(xiàn)總盈虧：-9680元。
周五盤后投機交易平均每手持倉總盈虧：22680元。
說明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴謹?shù)慕灰紫到y(tǒng)進行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實現(xiàn)盈利。以上僅代表個人觀點，僅供參考，不作為投資建議或買賣方向。請獨立思考，自主操作，自負盈虧。
