周五市場的波動非常大，先是早盤高開高走而后大幅度回落，然后午盤收盤前半個小時強勢拉升新高，最后整個下午再持續(xù)回落，最終多數(shù)指數(shù)以中陽線收盤。一上一下，再上再下，這個波動率尤其是盤中那一波強勢、流暢的拉升走勢已經(jīng)很久沒見到了，早盤市場的走勢是異常強勢的，下午的持續(xù)走弱使得指數(shù)回到了原點，這實屬有點意外。
(資料圖)
周四我用很長的篇幅和超多的圖片表達了市場這里可能會結(jié)束調(diào)整的觀點，原因就是上證50和滬深300的漲跌對稱性達到，而如果是小調(diào)整的話中證500和中證1000的對稱性也基本到位。但想要動手操作的話僅僅有對稱性是不行的，最重要的還是要有符合交易規(guī)則的操作信號，周四我表達的第二個觀點就是周五三個指數(shù)都很可能會形成分鐘周期的底背離結(jié)構(gòu)。
沒有意外，周五早盤早早的中證1000的60分鐘底部結(jié)構(gòu)和滬深300以及中證500的90分鐘底部結(jié)構(gòu)就在十點半和十一點相繼形成了。
按照操作規(guī)則和計劃，十點半確認(rèn)中證1000的60分鐘底背離結(jié)構(gòu)形成，我止盈了IM的空單，該筆每手盈利50640，平倉后沒有反手，接下來短期內(nèi)將不會再找機會做空，就等突破趨勢或新的底背離結(jié)構(gòu)形成再做多。
到十一點確認(rèn)滬深300和中證500的90分鐘底背離結(jié)構(gòu)形成，我同時進場做多了IF和IC。接下來IF和IC將以滬深300和中證500的所有周期底背離消失作為止損糾錯信號，如果糾錯不會反手。如果本次IF做多能產(chǎn)生較大的盈利，那我可能會執(zhí)行我之前說的大計劃。也就是把IF多倉換成IC多倉然后長期持有，直至認(rèn)為上漲趨勢可能會結(jié)束或觸發(fā)止損，如果成功整個持倉可能會維持兩年甚至更久。
周五指數(shù)收了一根帶長上影線的日K線，沖高回落并不好看。但在指數(shù)出現(xiàn)分鐘周期的底背離結(jié)構(gòu)和對稱性基本達到的情況下應(yīng)該判斷市場整體可能會結(jié)束調(diào)整，這個看法和周四一樣是不變的。
那這個低點的可靠性怎么樣？我覺得這個低點的可靠性中等，不能算高。有對稱性和多指數(shù)相互印證，但主要就是指數(shù)背離的時間周期小了點，如果能有120分鐘的底背離結(jié)構(gòu)形成那這里的確定性還是不錯的。但這里即使沒有直接突破趨勢只要沒有出現(xiàn)加速下跌，再往下新低也可能只是構(gòu)筑多一次底部而已，到時還會有第二重底背離結(jié)構(gòu)形成，并且到時出現(xiàn)底部背離的時間周期可能還會更大。
最后，周五出了一個降準(zhǔn)的消息，我簡單提一下。大家都知道我一般是不看消息面的，唯獨會關(guān)注貨幣政策，尤其是貨幣政策寬松或緊縮的大方向，因為貨幣政策的方向?qū)π星檫\行的方向影響還是比較明顯的。
消息就是周五央行決定于3月27日降準(zhǔn)0.25個百分點。這是一次全面降準(zhǔn)，力度一般但降準(zhǔn)的時間點有點意外，往后看貨幣政策寬松還是大方向，消息總體應(yīng)該算是略超預(yù)期。這次降準(zhǔn)之后短期內(nèi)再次降息的可能性大幅度下降了，但是其實市場更加期待降息。從周五指數(shù)拉高后回落和出消息后A50的走勢看市場對于這個消息的反應(yīng)應(yīng)該還是比較淡的。
當(dāng)然即使市場認(rèn)為是大利好也不值得太高興，市場有自己客觀的運行規(guī)律，交易還是要回到指數(shù)走勢和規(guī)律本身?？磮D說話，看信號操作就夠了。
另外還有一個消息忍不住還是想提一下，因為鐵公雞竟然拔毛了。如圖，四個股指期貨品種從明天起將下調(diào)三分之一的平今手續(xù)費，由萬分之3.45降為萬分之2.3。降是降了，但是還是高。這個調(diào)整對股指期貨日內(nèi)交易有利，可能會加大股指期貨日內(nèi)的波動，但對我基本沒有影響。
套利交易方面，周五下午我止盈了套利單，該筆收益平均為每手9.2個點，其中周五獲得的盈利為8個點。根據(jù)下午尾盤的計算結(jié)果我繼續(xù)做多IC2309、做空IC2304重新建立了套利頭寸，新建頭寸尾盤以結(jié)算價結(jié)算平均每手盈利-3.2個點。
如圖，收盤后以結(jié)算價計算的本輪套利交易的收益暫時為平均每手6個點，即每手盈利1200元，周五平均每手實現(xiàn)收益（8-3.2）*200=960元。全網(wǎng)同名歡迎關(guān)注。過去十六個月套利總盈利為每手150220元，月平均盈利為每手9389元。
套利周五賣出的成交截圖如圖。
套利周五買入的成交截圖如圖。
投機交易方面，IM空頭頭寸周五已平倉，周五每手虧損14400元，截至周五本次交易每手一共盈利50640元，本次交易到周五已結(jié)束。接下來IM將暫時空倉等做多機會。
周五還新開了IF和IC的多頭頭寸，IF周五每手虧損2580元，截至周五本次交易每手一共虧損2580元。IC周五每手虧損1000元，截至周五本次交易每手一共虧損1000元。
周五投機交易平均每手實現(xiàn)總盈虧：-17980元。
周五盤后投機交易平均每手持倉總盈虧：-3580元。
說明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰紫到y(tǒng)進行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實現(xiàn)盈利。以上僅代表個人觀點，僅供參考，不作為投資建議或買賣方向。請獨立思考，自主操作，自負(fù)盈虧。
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