先說說建立交易系統(tǒng)的過程
建立系統(tǒng)的方法說來簡(jiǎn)單，在歷史圖中尋找大波動(dòng)，尋找趨勢(shì)，說通俗點(diǎn)就是找到那些一眼就能看出來的利潤(rùn)很大的歷史行情，然后再找方法去抓它們，去抓這些傻瓜行情，最終在尋找方法的過程中學(xué)會(huì)了舍得。我的方法只能抓取50-60%的傻瓜行情。不在系統(tǒng)內(nèi)的要學(xué)會(huì)舍去，不舍得就又會(huì)回到原點(diǎn)，回到那試圖抓住所有行情波動(dòng)的新手狀態(tài)。
有了方法，就開始復(fù)盤，測(cè)試勝率，盈虧比，止損方法。 測(cè)試在一段時(shí)間里盈利是否可以抵消掉那些錯(cuò)誤并還會(huì)有余盈。 一個(gè)系統(tǒng)在我看來最重要其實(shí)是系統(tǒng)中錯(cuò)誤的信號(hào)。在慢慢摸索中，我又舍去了一部分傻瓜式的大行情，就是為了減少錯(cuò)誤。
(資料圖片僅供參考)
最基礎(chǔ)的交易規(guī)則，基礎(chǔ)到新手人人都知道。 他們不相信這種方法可以賺錢，他們總想找到一種可以迅速賺錢還是低風(fēng)險(xiǎn)高勝率的高大上的復(fù)雜的交易系統(tǒng)。在一般人的腦子里復(fù)雜才是高大上的標(biāo)準(zhǔn)，其更難被人掌握的，在掌握后才會(huì)登頂稱王。其實(shí)做交易也要與眾不同，當(dāng)你跟大部分人沒有了共同語言，你也就開始成材了。 去做那些人人都知道，卻不想去做的事情吧。 財(cái)富之路沒有捷徑，起碼99%的人沒有。
日內(nèi)波段交易，一年十倍的交易策略
做單，是一套機(jī)械式的均線日內(nèi)波段系統(tǒng)。是經(jīng)過驗(yàn)證的正期望的系統(tǒng)。
缺點(diǎn)：勝率不高 45-50%。
優(yōu)點(diǎn)：盈虧比高，小錯(cuò)大盈。 信號(hào)客觀，具有一致性和唯一性，有明確的進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)，有科學(xué)的止損設(shè)置。 配套資金管理和保護(hù)性浮動(dòng)止損體系。
進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)都是以 3分鐘K線的收盤價(jià)進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)的。 還有1-2秒這根K線收盤時(shí)開倉，最大避免滑點(diǎn)。
日內(nèi)波段這種投機(jī)方式對(duì)資金要求不是很大，但是資金利用率很高，比中長(zhǎng)線趨勢(shì)交易更適合散戶，對(duì)心態(tài)要求還是很高的，執(zhí)行力是關(guān)鍵。學(xué)會(huì)后月翻倍很輕松，真正的日內(nèi)波段高手都是年10倍的系統(tǒng)，中間因?yàn)橐恍┲饔^心態(tài)因素的影響收益會(huì)略有減少。簡(jiǎn)單來說日內(nèi)波段理論值都是年10倍以上的系統(tǒng)，因?yàn)閳?zhí)行人的因素可能實(shí)際會(huì)在8倍左右浮動(dòng)。
什么是日內(nèi)波段交易
日內(nèi)波段，是指抓取日內(nèi)大波段的一種投機(jī)藝術(shù)。
主要包含以下幾個(gè)特征：
1、交易時(shí)間最長(zhǎng)以當(dāng)日為限，區(qū)別于隔夜或其他長(zhǎng)線投機(jī)形式。
2、只抓取當(dāng)日的主趨勢(shì)，因此交易次數(shù)一般為1至3次。
3、止損小，通常在5—10個(gè)價(jià)位；而盈利大，通常在50—100個(gè)價(jià)位；因此盈虧比十分驚人，高手通常能做到盈虧比10—20倍，當(dāng)然極端日內(nèi)大行情的話，盈虧比會(huì)更高。
4、準(zhǔn)確率要求不是很高，由于盈虧比很高，因此一般30%—50%的準(zhǔn)確率已經(jīng)屬于頂級(jí)高手類人物了。
下面我們來說說日內(nèi)波段系統(tǒng)的構(gòu)成：
1. 固定品種
新手一定要固定一個(gè)成交量大流動(dòng)性好的品種，每一個(gè)品種因?yàn)槠渥邉?shì)特性周期的選擇也不相同。我現(xiàn)在在操作的：SC期貨，股指期貨，恒指期貨
2. 固定周期
一個(gè)品種只看一個(gè)周期更客觀，亂看周期會(huì)讓人自我懷疑，從而更加迷?；靵y。所謂看大做小都是庸人自擾，自作聰明。
3. 一致性的進(jìn)出場(chǎng)規(guī)則
開倉，持倉，平倉的信號(hào)要客觀一致，任何人來做看到的都是同一個(gè)信號(hào)并且具有唯一性。具有唯一性的一致性進(jìn)出場(chǎng)規(guī)則，怎么理解呢？唯一性的信號(hào)不需要佐證，出信號(hào)就是出信號(hào)了。平倉和開倉一樣除了平倉信號(hào)就平倉，不需要猶豫。
4. 有效的止損設(shè)定
不要主觀的去定一個(gè)自己意淫出來的比例，比如10個(gè)點(diǎn)止損，20點(diǎn)止損。有人說止損永遠(yuǎn)是對(duì)的。這句話太極端了！我聽一個(gè)期貨公司的內(nèi)部人士說過一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，大部分的客戶都是頻繁止損死掉的，另一部分是死扛完蛋的，一小部分打醬油，一小部分的人賺大錢。我的觀點(diǎn)是：止損必須是“有效止損”，否則這個(gè)止損就是胡亂止損，達(dá)不到止損的意義。
5. 保護(hù)性浮動(dòng)止損的使用
本人最討厭的就是人為主觀的設(shè)置一個(gè)止盈點(diǎn)位。虧損有止損是正確的，那設(shè)置一個(gè)止盈點(diǎn)位基本就是意淫的主觀預(yù)測(cè)。行情能走多遠(yuǎn)你說了不算，市場(chǎng)說了算。浮盈以后我們要有一個(gè)保護(hù)盈利的浮動(dòng)止損設(shè)置，保護(hù)盈利單不變虧損單的同時(shí)讓利潤(rùn)奔跑。
6. 資金管理
日內(nèi)波段交易我們也是需要一些資管的，來確保我們資金的穩(wěn)定復(fù)利?？梢岳斫鉃榻灰资?jǐn)?shù)的科學(xué)運(yùn)用。日內(nèi)波段可以重倉，看個(gè)人的接受程度。說白了就是在一定時(shí)期內(nèi)固定交易手?jǐn)?shù)，達(dá)到一個(gè)盈利標(biāo)準(zhǔn)后，按設(shè)置好的資管來增加交易手?jǐn)?shù)。
7. 執(zhí)行力
不管是日內(nèi)交易還是趨勢(shì)交易，執(zhí)行力才是關(guān)鍵。所謂知行合一才能保證概率優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)。知道做不到等于不知道。
8. 固定指標(biāo)和使用規(guī)則
放在最后說是因?yàn)檫@個(gè)真的不是最重要的，好的方法可以用經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來。關(guān)鍵是固定它，不要換來換去，最后一場(chǎng)空。包容它的缺點(diǎn)，發(fā)揚(yáng)它的優(yōu)點(diǎn)，沒有完美的交易系統(tǒng)，只有完美的執(zhí)行力。我們這里是基于均線的波段系統(tǒng)，它的構(gòu)成需要一個(gè)多空的識(shí)別和明確的進(jìn)出場(chǎng)的信號(hào)。
到這里大家對(duì)系統(tǒng)的構(gòu)成應(yīng)該有了一個(gè)大概的框架了，一個(gè)簡(jiǎn)單有效的系統(tǒng)再被證明其有效性后，它也具備了一些靈性，使用者需要對(duì)它有認(rèn)可，才會(huì)和它成為朋友。這就是理念上的認(rèn)同，相信它再使用它，你才會(huì)堅(jiān)持下去，從而實(shí)現(xiàn)以小博大，財(cái)務(wù)自由。這里系統(tǒng)的細(xì)節(jié)不方便多說，請(qǐng)大家理解。后面我們可以談?wù)勔恍┬姆ɡ砟罨蛘哒f傳授一些經(jīng)驗(yàn)。
直線加速游戲
做一件有價(jià)值的事，一直做，然后等待時(shí)間的回報(bào)。
每個(gè)人的資金量不同，下面我列了一個(gè)表，以五萬為基準(zhǔn)，看看自己的資金量是五萬的幾倍，對(duì)號(hào)入座即可，給大家有個(gè)參照。（再有錢也不建議新手所用資金量超過50萬。一切以個(gè)人承受力為準(zhǔn)。熟練了，可以穩(wěn)定盈利了，才可以慢慢增加資金量。）
下圖的收益率是保守估計(jì)的，實(shí)際中比這多很多，本人心中有數(shù)。
如果真正的學(xué)會(huì)了日內(nèi)波段交易方法，完全下圖直線加速游戲，易如反掌。
給自己一個(gè)機(jī)會(huì)，給自己一條活路。把周期固定一點(diǎn)，把均線固定一點(diǎn)，把止損有效一點(diǎn)，把頭尾多舍一點(diǎn)，把影線包容一點(diǎn)，把品種減少一點(diǎn)，把倉位固定一點(diǎn)，把紀(jì)律嚴(yán)守一點(diǎn)，牢記這八點(diǎn)，給自己一個(gè)機(jī)會(huì)，給自己一條活路
你如何看待概率呢？
曾經(jīng)我在捕捉趨勢(shì)時(shí)，還需要其他方法的確認(rèn)、需要自己一定能夠看懂行情。我發(fā)現(xiàn)，也許遲鈍一些能夠提高正確率，但它也是靠喪失盈虧比來換取的。而真正意義上的確定性又是不存在的，再有把握的交易也是可能出現(xiàn)虧損的。在我們追求有把握的同時(shí)，又將自己的成本大幅提高，從而喪失了盈虧比。
后來我發(fā)現(xiàn)，看出趨勢(shì)的思維方式是錯(cuò)的！趨勢(shì)不是看出來的，而是賭出來的。我現(xiàn)在的思維方式是：大眾用潛在的好位置換取鈔票，而我用鈔票來換取潛在的好位置。請(qǐng)注意，我是用真實(shí)的鈔票來換取潛在的好位置，我是通過概率來賺錢。沒有被數(shù)學(xué)概率所保證的盈利模式，我是從來不參與的。我從來都不買彩票，這倒不是因?yàn)椴势钡某晒β实停且驗(yàn)椴势本哂胸?fù)期望收益。即使彩票還是同樣低的正確率，但如果我們能買到0.02元一注的彩票，那么投資彩票也是一條不錯(cuò)的生財(cái)之路。
大家是否想過，在可知與不可知之間還有一種狀態(tài)。那就是，市場(chǎng)的未來雖然不可知，但卻具有概率上的規(guī)律。我很肯定，市場(chǎng)絕對(duì)不是雜亂無章的，同時(shí)也并不具有任何的絕對(duì)規(guī)律。我要說，承認(rèn)自己看不懂行情并不丟人，甚至在看不懂行情的前提下，實(shí)現(xiàn)必然的利潤(rùn)也是很現(xiàn)實(shí)的事情。從“賭場(chǎng)原理”可以得知，賭場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者根本無法得知與某位特定賭客的賭博結(jié)果，但賭場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者卻知道其能夠必然的盈利。
真正的交易者，只關(guān)心兩件事。
1、我買入后走勢(shì)證明我對(duì)了怎么做。
2、我買入后走勢(shì)證明我錯(cuò)了又怎么做。
未來的行情誰也無法精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，你唯一用到的東西就是規(guī)則——一致性的交易規(guī)則，它讓你站在這場(chǎng)概率游戲的大數(shù)一側(cè)。
盈利不是靠你預(yù)測(cè)行情的勝率來獲取的，而是依賴“你做錯(cuò)的時(shí)候你盡可能少虧，你做對(duì)的時(shí)候你盡可能多賺”，這就是實(shí)戰(zhàn)家和分析師的最大差別。
你買入的目的不是為了虧錢，而是為了獲利且盡可能的獲利更多：當(dāng)走勢(shì)對(duì)你有利的時(shí)候，必須貪婪、讓利潤(rùn)奔跑；當(dāng)走勢(shì)對(duì)你不利的時(shí)候，停止幻想、要截?cái)嗵潛p。
我的交易大部分時(shí)候都是“計(jì)劃我的交易，交易我的計(jì)劃”
按月算收益
保持一致性的交易動(dòng)作，交易是進(jìn)3退1的過程，不是次次盈把把勝。一致性交易動(dòng)作才會(huì)體現(xiàn)出概率優(yōu)勢(shì)。
持續(xù)盈利的基礎(chǔ)。
持續(xù)盈利的基礎(chǔ)就是：長(zhǎng)期堅(jiān)守“一致性”。
下面這五條，是曾經(jīng)我對(duì)自己的格言。
１、價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律可知，但是過程和細(xì)節(jié)不可知，所以你只能靠概率優(yōu)勢(shì)。
２、概率優(yōu)勢(shì)的取得靠一致性的信號(hào)、倉位、標(biāo)的。
３、獲利回吐，盤整止損確實(shí)很難執(zhí)行，但這就是成功路上的常態(tài)。心理不過關(guān)的人堅(jiān)持不下來。交易是交易的自己的靈魂，低等級(jí)的靈魂不配賺錢。
４、做到以上三條，悟透以上三條，來去自如必定做成。
５、堅(jiān)持執(zhí)行，看著像傻瓜，但是過上幾年，你且看那些所謂聰明人，他們才是真正的傻瓜！
無論怎么做，你都會(huì)發(fā)生虧損，除非你不做。我們看的不是某一次，而是總賬。如果你的交易系統(tǒng)經(jīng)過歷史統(tǒng)計(jì)是大概率盈利的，既然無論怎么做都必定會(huì)發(fā)生虧損，那何不用交易系統(tǒng)去虧損呢？虧的值得，市場(chǎng)才會(huì)還給你更多，何樂而不為？虧損只是一個(gè)“藥引子”，或則壓水井的“引水”，舍不得孩子套不到狼。這是一個(gè)“善輸者”的游戲，用“錢引子”去換“大錢”。該輸錢時(shí)就輸錢，風(fēng)風(fēng)火火闖九州。任何的商業(yè)活動(dòng)，都有盈利模式，顯然，交易也是商業(yè)活動(dòng)，必有其盈利模式。我認(rèn)為交易的盈利模式就是：用自己的交易系統(tǒng)去輸錢，因?yàn)槲业慕灰紫到y(tǒng)有一個(gè)盈虧比（必須大于一），所以市場(chǎng)會(huì)還給我更多。能賺多少錢，取決于能輸多少錢。這是一個(gè)滾動(dòng)前進(jìn)的模式，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)，良性循環(huán)。把這段話也反復(fù)琢磨，看看能不能發(fā)自內(nèi)心的相信。
在市場(chǎng)中有了好的交易系統(tǒng)就一定可以賺錢嗎？其實(shí)很多非常簡(jiǎn)單的技術(shù)方法，理論上都是可以賺錢的，這其中有幾個(gè)重點(diǎn)，1、是否長(zhǎng)時(shí)間精確量化的執(zhí)行，比如海龜法則是公開多年的交易系統(tǒng)，但到目前為止能拿它賺錢的人很少，這是為什么？就是因?yàn)閷?duì)交易系統(tǒng)的虧損期認(rèn)識(shí)不足，對(duì)交易的理解有偏差，在交易過程中心理節(jié)奏控制不好.2、頭寸管理混亂，有很多朋友自認(rèn)為有一個(gè)好系統(tǒng)就可以賺錢了，其實(shí)這是大錯(cuò)特錯(cuò)的了，我個(gè)人認(rèn)為交易技術(shù)或交易系統(tǒng)交易策略只占交易過程中不到10%的作用，重點(diǎn)是在交易執(zhí)行過程中頭寸的控制和交易心理成本的維護(hù)......有些斤斤計(jì)較的人，只要出現(xiàn)一次虧損心理就承受不了了，就不做了，等到又觀察一段時(shí)間后覺得系統(tǒng)還不錯(cuò)又進(jìn)入了，結(jié)果又遇到虧損期，又不做了，該虧的時(shí)候一點(diǎn)沒少虧，該暴賺的時(shí)候自己離場(chǎng)了。唉，你說這是運(yùn)氣的因素還是個(gè)人心理問題？無論用什么方法，市場(chǎng)中長(zhǎng)期能穩(wěn)定盈利的都是那些思想單純，個(gè)性豁達(dá)，心無旁騖，靜如止水的那些人。個(gè)人多年的職業(yè)交易經(jīng)歷證明：太聰明的人不適合做交易。
在同一時(shí)間點(diǎn)，持多單是對(duì)的，持空單也是對(duì)的。不然的話，怎么能找到對(duì)手盤呢。有做多的，既然能成交，說明必有做空的。
關(guān)鍵是你的標(biāo)準(zhǔn)是什么，標(biāo)準(zhǔn)就是規(guī)則。
在這個(gè)市場(chǎng)里我已經(jīng)走了太多的彎路，交了太多沒必要的學(xué)費(fèi)，才摸索出這么一套穩(wěn)定收益還不錯(cuò)的日內(nèi)系統(tǒng)?，F(xiàn)在做期貨交易幾乎月月穩(wěn)定收益，有時(shí)多有時(shí)少，一年也有幾倍的利潤(rùn)。
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