各位期貨交易者同仁，大家好，首先非常感謝上甲平臺(tái)邀請(qǐng)，感謝大家的關(guān)注，今天由我來(lái)給大家?guī)?lái)交易體系建設(shè)的一些要點(diǎn)，希望大家多多支持平臺(tái)，感謝信任。
期貨交易是一門(mén)集哲學(xué)，統(tǒng)計(jì)學(xué)，概率學(xué)，心理學(xué)等學(xué)問(wèn)為一體的非線性發(fā)展的學(xué)科，對(duì)于交易者而言是一場(chǎng)需要終身努力的修行，是一個(gè)不斷去錯(cuò)的過(guò)程，更是一個(gè)系統(tǒng)工程，作為交易者，我們一生都在捕捉它的確定性！
那么，一套完整的交易體系有哪幾個(gè)板塊構(gòu)成呢？大多數(shù)交易體系由四個(gè)板塊構(gòu)成:基本面+技術(shù)+整體資金管理+倉(cāng)位品種管理+心態(tài)調(diào)控這幾個(gè)方面，還有一些具體的風(fēng)控事項(xiàng)，例如系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作細(xì)節(jié)風(fēng)控。
(資料圖片僅供參考)
首先我們先聊一聊技術(shù)，我個(gè)人比較傾向裸K結(jié)合MACD多周期拐點(diǎn)狙擊，意思就是說(shuō)看大做小，看左用右。首先在大周期的價(jià)格回調(diào)到支撐和壓力位附近，這時(shí)候大級(jí)別的價(jià)格在左側(cè)然后把周期切到中小周期上，中周期會(huì)體現(xiàn)為向下或者向上加速突破，然后小周期過(guò)渡到右側(cè)或假突破回抽配合MACD背離之后再漲或者跌一到兩波開(kāi)倉(cāng)（很多人背離就會(huì)進(jìn)場(chǎng)，這是大多數(shù)人的意識(shí)，所以經(jīng)常會(huì)被掃），利用最小級(jí)別的止損換取最大級(jí)別的波段，這樣盈虧比和勝率都會(huì)有保證，大的盈虧比能到及時(shí)上百，如果帶上擇時(shí)手法，效果會(huì)更好！
下面，我們聊一聊資金管理。很多同仁朋友會(huì)說(shuō):資金管理不就是倉(cāng)位管理么，這句話不完全對(duì)。首先，要想做好資金管理，必須對(duì)復(fù)利有一個(gè)系統(tǒng)的認(rèn)知，每年盈利20%，持續(xù)五年，然后再平均到每年的盈利率，這樣算出來(lái)，可以讓自己對(duì)復(fù)利有個(gè)清醒的認(rèn)知，擁有更多的耐心，想做好交易，耐心必不可少，也是大多數(shù)交易者最缺少的東西，很多時(shí)候會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)沒(méi)行情，策略缺失導(dǎo)致大多數(shù)人忍不住，管不住手虧錢(qián)。
第二，我們來(lái)聊一聊浮盈加倉(cāng)的問(wèn)題，相信這也是大多數(shù)交易者關(guān)心的問(wèn)題。加倉(cāng)呢，要穩(wěn)中求進(jìn)，底倉(cāng)大幅度盈利之后再進(jìn)行加倉(cāng)，然后再不傷及底倉(cāng)利潤(rùn)的前提下，回調(diào)加倉(cāng)，這樣可以給平均成本開(kāi)上保本或者整體倉(cāng)位帶小損，底倉(cāng)略微有浮盈就大幅度加倉(cāng)的做法是不可取的，相當(dāng)于原地打滾，莫名其妙的重倉(cāng)除了手痛快一些，有時(shí)候代價(jià)是相當(dāng)嚴(yán)重。盡量回調(diào)的時(shí)候加，可以增加一些加倉(cāng)成功的勝率哦~
第三，我們來(lái)聊一聊整體資金的管理和品種分配問(wèn)題，想控制整體資金的風(fēng)險(xiǎn)，一定要學(xué)會(huì)去杠桿!去杠桿！去杠桿！例如你操作的品種有十倍杠桿，并且你只做一個(gè)品種，在賬戶沒(méi)有打出來(lái)基礎(chǔ)浮盈和安全墊之前，一定要把倉(cāng)位控制在10%之內(nèi)，這樣無(wú)形之中就化解掉了品種的杠桿，還有，如果想要增加品種，例如增加一個(gè)20倍杠桿的品種，那么操作兩個(gè)品種的評(píng)論杠桿是15倍，這時(shí)候整體倉(cāng)位要控制在6%~7%，起步就這樣操作，堅(jiān)持幾個(gè)月，如果曲線能往上，再逐步增加倉(cāng)位，用基礎(chǔ)利潤(rùn)當(dāng)炮灰發(fā)起進(jìn)攻，千萬(wàn)不要一開(kāi)始就重倉(cāng)，否則很容易出現(xiàn)一單清盤(pán)線，兩單出局的情況，尤其是發(fā)型產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)交易者，要學(xué)會(huì)愛(ài)兵如子，靜若處子動(dòng)若脫兔。
第四，我們來(lái)說(shuō)一下以損定量的問(wèn)題，就是用固定虧損數(shù)額，來(lái)定開(kāi)倉(cāng)的手?jǐn)?shù)，比如一個(gè)100萬(wàn)的賬戶，允許回撤10萬(wàn)，那么我把這十萬(wàn)可以虧損的錢(qián)，分成10分，每次一萬(wàn)可以做十次，這時(shí)候要結(jié)合自己開(kāi)倉(cāng)手法來(lái)確定可以開(kāi)多少手，還要結(jié)合自己的勝率確定連續(xù)最大虧損次數(shù)，避免連續(xù)虧損清盤(pán)，這里小細(xì)節(jié)哦，不可以盲目的照搬照套，以損定量一定要符合自己的交易體系和風(fēng)格，切記！
接下來(lái)，我們來(lái)聊一聊心態(tài)管理和一些交易體系中的具體事項(xiàng)，先說(shuō)心態(tài):因?yàn)槭袌?chǎng)有其不確定性，大規(guī)模和小規(guī)模雖然開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)不同，但比例大多相同（這里針對(duì)內(nèi)行)，那么在開(kāi)倉(cāng)的同時(shí)心理表現(xiàn)幾乎一致，可是為什么有的人執(zhí)行到位，有的人就會(huì)南轅北轍，因?yàn)楦髯詼仞B(yǎng)心性和調(diào)整心態(tài)的方式很重要，實(shí)戰(zhàn)次數(shù)也很重要，好的交易員是用資金喂出來(lái)了！想要有好的心態(tài)，一定要學(xué)會(huì)時(shí)常的自我激勵(lì)，時(shí)常的自我鞭策，吾日三省吾身的習(xí)慣要養(yǎng)成，不知下問(wèn)虛心求教的態(tài)度要養(yǎng)成，前車(chē)之鑒的眼光要養(yǎng)成，合理的分配心力，節(jié)奏才會(huì)有，不能一下子把力氣抽干，要學(xué)會(huì)合理分配精氣神和執(zhí)行力，多做一些有益身心健康的事，多和穩(wěn)定盈利的交易者打交道，圈子很重要！
好，現(xiàn)在我們來(lái)說(shuō)一說(shuō)實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中的注意事項(xiàng)，給大家做一下總結(jié)。期貨交易是非常殘酷又非常有趣的事，想要生存，時(shí)刻要牢記:紀(jì)律，止損，順勢(shì)！時(shí)刻要調(diào)整:頻率，倉(cāng)位，心態(tài)，體力。單單要包含:趨勢(shì)，位置，買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)，基本面強(qiáng)弱，擇時(shí)。單單要保持:交易手法一致性，品種適配性，時(shí)間可持續(xù)性（勇于二三次進(jìn)場(chǎng)，不畏懼合理掃單，緩慢加倉(cāng)，謹(jǐn)慎反手）。
最后，還有一些交易當(dāng)中的注意事項(xiàng):
1.要注重基本面淡旺季周期和合約屬性，注重大級(jí)別方向，要保持周期，品種，勝率，盈虧比，倉(cāng)位，擇時(shí)，強(qiáng)弱，交易動(dòng)作之間的協(xié)調(diào)，新手可以鎖定一個(gè)品種，處理一個(gè)品種，再切換下一個(gè)品種，注意尾盤(pán)弱勢(shì)隔夜風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注品種流動(dòng)性。
2.技術(shù)手法失效小細(xì)節(jié):操作周期匹配不同，行情啟動(dòng)方式不會(huì)相同，每天四個(gè)小時(shí)的盤(pán)面和六個(gè)小時(shí)的盤(pán)面，同樣的周期配比，拐點(diǎn)上也會(huì)有略微不同，不同倍數(shù)的周期配比，啟動(dòng)方式也不會(huì)相同，主要體現(xiàn)在入場(chǎng)周期采取左側(cè)或者右側(cè)入場(chǎng)方式上（回踩/突破/區(qū)間)，次要的是確認(rèn)方式相同（結(jié)構(gòu))。
3.資金推進(jìn)過(guò)程:前期用最小籌碼積累浮盈，根據(jù)浮盈大小決定后期倉(cāng)位比重，正常勝率50%，盈虧比大于1比1.1就能穩(wěn)定盈利，如果利潤(rùn)虧掉，必須縮小到最小籌碼繼續(xù)積累浮盈，熬過(guò)回撤期，循環(huán)往復(fù)，不可以盲目擴(kuò)大資金使用率，學(xué)會(huì)用時(shí)間成本代替資金成本度過(guò)回撤期，做到進(jìn)退有度，長(zhǎng)短結(jié)合，攻防有序。
4.引導(dǎo)如何建立交易體系（程序員的福利:
.排除法（排除解決不了的問(wèn)題，先從容易思考的問(wèn)題下手，由易到難，由小到大，從一個(gè)周期開(kāi)始觀察，統(tǒng)計(jì)測(cè)試，過(guò)濾，成型，逐步增加周期，固定一種手法，逐漸延伸多個(gè)周期，多個(gè)手法，這樣共振效果就出來(lái)了）。
.歸納法（從正向，反向，橫向，縱向，多角度思考當(dāng)下應(yīng)用的數(shù)據(jù)，指標(biāo)，形態(tài)，畫(huà)線工具，進(jìn)行勝率，盈虧比，收益率，有效性的測(cè)試，最終策略定型，解決流通性不足和弱勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注資金熱度）。
.堅(jiān)持和舍得重要性:確定我是什么風(fēng)格的交易者，樹(shù)立終極目標(biāo)，付諸行動(dòng)。
正所謂:但行好事，莫問(wèn)前程；天道無(wú)親，常與善人，共勉!!!!
關(guān)鍵詞：
