在連續(xù)反彈四個交易日后周五市場出現(xiàn)了幅度不一的下跌，中證500和中證1000走勢較弱分別收跌0.99%和1.19%，上證50和滬深300走勢相對較強分別收跌0.28%和0.33%。
周五指數(shù)沒能繼續(xù)強勢，那么剛剛過去的四個交易的反彈只能認為是中等偏強，總體上市場暫時還符合調整周期的特征，短期應判斷為調整周期。周四日記我說了長期趨勢看漲但沒有強調短期趨勢，短期應該繼續(xù)看調整，接下來大概率要不繼續(xù)調整新低，要不橫盤消耗時間。從目前的情況看從春節(jié)回來到現(xiàn)在上證50和滬深300可能走的就是橫盤走勢，考慮到指數(shù)之間的協(xié)調性、相互印證性，后市中證500和中證1000也可能會走橫盤。
【資料圖】
調整和反彈屬于次級波動，在一段完整的趨勢中次級波動的形態(tài)很多樣，往往都不太好把握。所以我的意思是對行情后市走勢的偏向性不能太強，主要等市場的信號，不能和市場較勁，在大周期是上漲的前提下不能死等確定性的低點信號，只要趨勢突破就應該果斷進場做多。
簡而言之我現(xiàn)在的狀態(tài)就是伺機做多，做多一個信號是突破趨勢，另外一個更好的信號當然就是底背離低點。接下來這周除了尾盤留意趨勢外，盤中也要開始留意分鐘周期的底背離現(xiàn)象了，因為連續(xù)反彈之后現(xiàn)在只要再向下調整三個操作指數(shù)都可能會出現(xiàn)120分鐘的底背離結構。
120分鐘的底背離結構級別是比較大的了，只要下跌速度不是特別快已經足夠平空反手做多。
套利交易方面，周五盤中我沒有能成功止盈，根據尾盤的計算結果我更換了頭寸組合，周五平倉頭寸最終的收益為平均每手3.4個點，其中周五獲得的盈利為2.4個點。新建頭寸為做多IC2305、做空IC2312，新建頭寸尾盤以結算價結算平均每手盈利3.4個點。
如圖，收盤后以結算價計算的本輪套利交易的收益暫時為平均每手20.6個點，即每手盈利4120元，周五平均每手實現(xiàn)收益（2.4+3.4）*200=1160元。過去十七個月套利總盈利為每手156940元，月平均盈利為每手9232元。
套利周五賣出的成交截圖如圖。
套利周五買入的成交截圖如圖。
投機交易方面，IF和IC現(xiàn)在持有的都是空頭頭寸，周五都無操作。
IF周五每手盈利3360元，截至周五本次交易每手一共盈利35520元。
IC周五每手盈利12160元，截至周五本次交易每手一共盈利41040元。
IM暫時空倉。
周五投機交易平均每手共盈利：15520元。
周五盤后投機交易平均每手持倉總盈虧：76560元。
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