周五指數(shù)收盤漲跌互現(xiàn)，市場(chǎng)還是縮量震蕩的態(tài)勢(shì)，整體狀態(tài)沒什么變化。指數(shù)減速越發(fā)明顯了，繼續(xù)維持本次背離低點(diǎn)大概率有效的判斷，保持現(xiàn)有的操作計(jì)劃不變。其他的沒有太多可以討論的東西。
周五市場(chǎng)量能相對(duì)周四再次縮小了，波動(dòng)還是在較低的水平。持續(xù)縮量小波動(dòng)之后量能和波動(dòng)自然會(huì)放大，小波動(dòng)越久、縮量越極致距離放量、放大波動(dòng)就越近，目前距離波動(dòng)放大已經(jīng)很近了，繼續(xù)等著就好。
【資料圖】
具體操作方面接下來這周向上走主要等待各個(gè)指數(shù)突破趨勢(shì)，這是本次操作的目標(biāo)；向下走則要關(guān)注各個(gè)指數(shù)背離是否會(huì)消失或下跌加速。
如圖，由于滬深300周一出現(xiàn)低點(diǎn)信號(hào)后走勢(shì)一直比較弱，所以它的日線背離的級(jí)別一直在縮小。雖然即使日線底背離消失了還會(huì)參考其他周期背離尤其是120分鐘周期背離的情況，但接下來還是應(yīng)該優(yōu)先關(guān)注滬深300日線背離消失的情況。
中證500和中證1000目前主要看著120分鐘的底背離糾錯(cuò)，但周一到現(xiàn)在它們120分鐘的底背離級(jí)別不但沒有縮小反而有一點(diǎn)變大，短期內(nèi)只要下跌不加速中證500和中證1000可以很安心地等待趨勢(shì)突破。
套利交易方面，周五盤中我沒有能成功止盈，根據(jù)下午的計(jì)算結(jié)果我也不需要更換合約，繼續(xù)做多IC2306、做空IC2312。所持頭寸周五每手虧損了2.8個(gè)點(diǎn)。
如圖，收盤后以結(jié)算價(jià)計(jì)算的本輪套利交易的收益暫時(shí)為平均每手-3.8個(gè)點(diǎn)，即每手盈利-760元，周五平均每手實(shí)現(xiàn)收益（-2.8）*200=-560元。過去十八個(gè)月套利總盈利為每手162660元，月平均盈利為每手9037元。
投機(jī)交易方面，目前IF、IC和IM都是持有的多頭頭寸，周五皆無操作。
IF周五每手盈利300元，截至周五本次交易每手一共虧損15060元。
IC周五每手盈利3160元，截至周五本次交易每手一共虧損4200元。
IM周五每手盈利7520元，截至周五本次交易每手一共盈利6240元。
周五投機(jī)交易平均每手共盈利：10980元。
周五盤后投機(jī)交易平均每手持倉(cāng)總盈虧：-13020元。
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