今天下午市場(chǎng)波動(dòng)略有放大，但放大的方向是向下的。全天指數(shù)呈現(xiàn)震蕩走低的走勢(shì)，收盤(pán)滬指和上證50皆收了一根大陰線，其他指數(shù)跌幅也都較大，所有指數(shù)跌幅都超過(guò)了1%。
今天下午這一下子向下放大波動(dòng)讓市場(chǎng)的走勢(shì)變得不那么好看了，出低點(diǎn)之后指數(shù)僅僅橫了一下沒(méi)有向上走反而有要向下走的態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)還是明顯縮量的但今天出現(xiàn)的較大幅度的下跌意味著市場(chǎng)有走多重結(jié)構(gòu)或直接背離消失的傾向，這是一個(gè)不太好的信號(hào)。
【資料圖】
背離結(jié)構(gòu)的勝率是比較高的，但是不是每一個(gè)結(jié)構(gòu)都會(huì)痛快地直接改變趨勢(shì)，有時(shí)有些結(jié)構(gòu)（大約26%的分鐘周期結(jié)構(gòu)）形成后走勢(shì)會(huì)反復(fù)，會(huì)走出多重結(jié)構(gòu)。雖然就結(jié)果來(lái)說(shuō)結(jié)構(gòu)勝率高，改變趨勢(shì)的可能性比較大，但是這中間的過(guò)程不一定會(huì)是那么順利的，等待到最終勝利的結(jié)果之前的那段時(shí)間往往都會(huì)比較煎熬。這是關(guān)于多重結(jié)構(gòu)需要認(rèn)識(shí)和清楚的。
另外關(guān)于背離直接消失需要糾錯(cuò)止損的情況也需要有正確的認(rèn)識(shí)。以背離消失糾錯(cuò)交易的勝率是很高的（60%以上甚至達(dá)到80%），交易的頻率是很低的（單個(gè)指數(shù)幾乎一個(gè)月操作一次），這是以背離消失糾錯(cuò)的優(yōu)點(diǎn)。而以背離消失作為糾錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)的缺點(diǎn)就是雖然交易勝率高、止損次數(shù)少但單次止損的幅度可能會(huì)比較大，這是這個(gè)糾錯(cuò)方法本身就有的缺點(diǎn)。
其實(shí)止損方法說(shuō)白了一共就兩種，一種單次止損幅度小但止損頻率高，一種單次止損幅度大但止損頻率低、交易勝率高，任何一個(gè)止損方法都會(huì)是其中一種。兩種方法事實(shí)上沒(méi)有優(yōu)劣之分，只有選擇的不同，你喜歡用哪種就堅(jiān)持一直用就好，長(zhǎng)期里他們產(chǎn)生的結(jié)果差別一般不會(huì)很大，只是過(guò)程不同。
但你不能說(shuō)我希望盡量降低對(duì)人性的考驗(yàn)提高勝率、減少止損的頻率，但不想接受單次回撤可能會(huì)很大的缺點(diǎn)。竟然享受了它帶來(lái)的優(yōu)點(diǎn)那你就得接受它的缺點(diǎn)，魚(yú)與熊掌不可兼得。我選擇的背離消失就是一個(gè)這樣的止損標(biāo)準(zhǔn)，它勝率高、止損少但是如果止損它帶來(lái)的單次虧損可能會(huì)比較大，這個(gè)是必須清楚的。
具體操作方面，如果市場(chǎng)繼續(xù)走低主要關(guān)注滬深300的120分鐘和日線以及中證500和中證1000的120分鐘的底背離會(huì)否消失，同時(shí)密切留意市場(chǎng)的跌速是否明顯加快。
套利交易方面，今天盤(pán)中我沒(méi)有能成功止盈，根據(jù)下午的計(jì)算結(jié)果我也不需要更換合約，應(yīng)該繼續(xù)做多IC2306、做空IC2312，但尾盤(pán)我做了一下差價(jià)。頭寸組合平倉(cāng)盈虧為每手-7.8個(gè)點(diǎn)，其中今天賺了1.2個(gè)點(diǎn)；新建回的頭寸以結(jié)算價(jià)計(jì)算今天每手盈虧為-1個(gè)點(diǎn)。
如圖，收盤(pán)后以結(jié)算價(jià)計(jì)算的本輪套利交易的收益暫時(shí)為平均每手-8.8個(gè)點(diǎn)，即每手盈利-1760元，今天平均每手實(shí)現(xiàn)收益（1.2-1）*200=40元。過(guò)去十八個(gè)月套利總盈利為每手162660元，月平均盈利為每手9037元。
套利今天賣(mài)出的成交截圖如圖。
套利今天買(mǎi)入的成交截圖如圖。
投機(jī)交易方面，目前IF、IC和IM都是持有的多頭頭寸，今天皆無(wú)操作。
IF今天每手虧損13320元，截至今天本次交易每手一共虧損22920元。
IC今天每手虧損8240元，截至今天本次交易每手一共虧損13400元。
IM今天每手虧損7280元，截至今天本次交易每手一共盈利3440元。
今天投機(jī)交易平均每手共盈利：-28840元。
今天盤(pán)后投機(jī)交易平均每手持倉(cāng)總盈虧：-39760元。
股指期貨職業(yè)交易者，全網(wǎng)同名歡迎關(guān)注。
說(shuō)明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰紫到y(tǒng)進(jìn)行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)盈利。以上僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，不作為投資建議或買(mǎi)賣(mài)方向。請(qǐng)獨(dú)立思考，自主操作，自負(fù)盈虧。
歷史交易盈虧統(tǒng)計(jì)：
關(guān)鍵詞：
