近年來，中小銀行的客群不斷下沉，伴隨普惠金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)管控對(duì)中小銀行顯得尤為重要。中小銀行在發(fā)展過程中，相較于大型銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)更加嚴(yán)峻。隨著我國金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型的快速發(fā)展，基于ABCD（人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)）等新技術(shù)在金融行業(yè)的實(shí)踐應(yīng)用，銀行的業(yè)務(wù)模式發(fā)生翻天覆地的變化。在移動(dòng)銀行、開放銀行、智能銀行等創(chuàng)新性金融服務(wù)模式不斷涌現(xiàn)的同時(shí)，金融服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)也不斷加大，使得中小銀行的風(fēng)控領(lǐng)域面臨極大的挑戰(zhàn)。
長沙銀行作為“湖南人自己的銀行”，堅(jiān)持以“客戶中心、價(jià)值導(dǎo)向”打造區(qū)域領(lǐng)先的生態(tài)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)，根據(jù)自身的經(jīng)營目標(biāo)、客群、規(guī)模、科技能力“量體裁衣”自主規(guī)劃設(shè)計(jì)研發(fā)了智能風(fēng)控平臺(tái)，致力打造自主可控、全流程、全體系、智能自助的風(fēng)控中臺(tái)能力。依托該平臺(tái)為客戶提供了一站式的安全金融服務(wù)，在客戶產(chǎn)品體驗(yàn)的過程中“智駕護(hù)航”，同時(shí)服務(wù)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)，切實(shí)解決長尾客群、中小企業(yè)“首貸難、續(xù)貸難”的問題，為中小銀行金融科技賦能風(fēng)控走出一條可借鑒的自主路線圖。
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長沙銀行開發(fā)中心主任 陳寶生
中小銀行智能風(fēng)控建設(shè)挑戰(zhàn)重重
2021年銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》明確要求商業(yè)銀行自主獨(dú)立實(shí)施核心風(fēng)控，建立全流程銀行風(fēng)控體系，嚴(yán)禁風(fēng)控核心環(huán)節(jié)外包，全面有效識(shí)別、計(jì)量、管理和控制風(fēng)險(xiǎn)，成為銀行穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)。然而中小銀行由于人力、技術(shù)、投入等因素，在智能風(fēng)控建設(shè)實(shí)踐過程中存在挑戰(zhàn)。
一是中小銀行風(fēng)控建設(shè)自主可控能力弱。在智能風(fēng)控自主建設(shè)中業(yè)務(wù)技術(shù)底子薄，技術(shù)和風(fēng)控模型過度依賴科技公司和合作伙伴，容易產(chǎn)生“惰性”和“依附性”，自主性相對(duì)缺失，影響銀行對(duì)于風(fēng)控核心能力的全方位掌控，限制了銀行自身業(yè)務(wù)發(fā)展。
二是中小銀行風(fēng)控建設(shè)全面規(guī)劃能力不足。智能風(fēng)控建設(shè)過程中，業(yè)務(wù)上涉及欺詐、信貸等場景，涉及的產(chǎn)品多、流程長、部門廣，各部門間存在數(shù)據(jù)孤島、有效協(xié)同等問題；技術(shù)上需考慮流程、特征、策略、模型、監(jiān)控、運(yùn)營等體系化風(fēng)控閉環(huán)能力。由于缺乏業(yè)務(wù)層與技術(shù)層的協(xié)同戰(zhàn)略規(guī)劃能力，很難實(shí)現(xiàn)以客戶為中心的全流程、全體系的風(fēng)險(xiǎn)管控。
三是中小銀行智能風(fēng)控實(shí)踐過程具有一定的滯后性。傳統(tǒng)的風(fēng)控模型迭代上線需要技術(shù)深度參與，業(yè)務(wù)自助能力低，迭代速度完全依賴研發(fā)測試的上線周期，這種手工部署周期長，效率低的模式不能完全適應(yīng)市場客群以及業(yè)務(wù)場景的快速變化。
四是中小銀行風(fēng)控模型大量采用傳統(tǒng)專家規(guī)則。傳統(tǒng)專家規(guī)則存在數(shù)據(jù)獲取維度窄、量化分析能力弱、精細(xì)化程度低等缺點(diǎn)，需要中小銀行的風(fēng)控模型更智能。
扎根自主可控，實(shí)現(xiàn)智能化“蝶變”
長沙銀行堅(jiān)持科技引領(lǐng)、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，風(fēng)控中臺(tái)作為構(gòu)建長沙銀行“16213+”數(shù)字銀行戰(zhàn)略體系中6大中臺(tái)之一，建設(shè)過程中充分考慮中小銀行遇到的種種挑戰(zhàn)，以“自主可控、全流程、全體系、智能自助”能力為基礎(chǔ)，打造了自主可控的智能風(fēng)控平臺(tái)。其建設(shè)目標(biāo)是以智能化、場景化為綱，業(yè)務(wù)場景全覆蓋、實(shí)時(shí)智能決策、共享共通體系化為要，兼具高可靠、可擴(kuò)展、可維護(hù)的技術(shù)架構(gòu)能力。從而實(shí)現(xiàn)智能風(fēng)控平臺(tái)橫向貫穿銀行業(yè)務(wù)和場景，做到以客戶為中心的風(fēng)險(xiǎn)管理頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)一視角，全場景協(xié)同防護(hù)，為銀行營銷、交易、信貸場景提供整體的風(fēng)控防護(hù)。
智能風(fēng)控平臺(tái)包含決策引擎、模型中心、風(fēng)險(xiǎn)特征中心、監(jiān)控中心四大核心組件。決策引擎主要完成可視化的決策配置管理，用于業(yè)務(wù)自助配置規(guī)則、策略、流程；模型中心用于引入多種的機(jī)器學(xué)習(xí)算法，支持自動(dòng)、智能、精準(zhǔn)、快速的模型開發(fā)，具備模型一鍵發(fā)布部署功能；風(fēng)險(xiǎn)特征中心賦予多種計(jì)算特征能力，通過復(fù)雜的處理邏輯加工成模型中心和決策引擎需要用到的風(fēng)險(xiǎn)特征變量；監(jiān)控中心支持實(shí)時(shí)和離線監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)我行線上渠道產(chǎn)品、場景、事件的全方位立體監(jiān)控閉環(huán)。
智能風(fēng)控平臺(tái)上線后效果顯著，極大地提升了長沙銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控能力，目前已完成全信貸產(chǎn)品接入、接入渠道18個(gè)、風(fēng)控模型策略數(shù)量9000+、風(fēng)險(xiǎn)特征數(shù)量5400+、監(jiān)控指標(biāo)數(shù)量2500+，風(fēng)控策略迭代速度平均低于1小時(shí)。在中小銀行的智能風(fēng)控實(shí)踐應(yīng)用過程中，總結(jié)了以下經(jīng)驗(yàn)。
首先，自主搭建智能風(fēng)控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全過程可控化。長沙銀行在智能風(fēng)控平臺(tái)建設(shè)過程中，由行員自主分析需求，自主架構(gòu)設(shè)計(jì)，風(fēng)控平臺(tái)的核心組件決策引擎、特征平臺(tái)自主研發(fā)，主導(dǎo)了智能風(fēng)控平臺(tái)項(xiàng)目研發(fā)的全過程。總結(jié)長沙銀行自主可控風(fēng)控平臺(tái)過程中的實(shí)踐，形成中小銀行科技自主建設(shè)按“總體規(guī)劃，分步實(shí)施”的步驟，自主可控可從架構(gòu)、設(shè)計(jì)再到研發(fā)測試，最終達(dá)到完全自主可控，核心自主能力牢牢掌握在自己手中。
其次，智能建設(shè)全流程決策引擎，構(gòu)建防控體系化。長沙銀行打造全業(yè)務(wù)流程、全業(yè)務(wù)產(chǎn)品、全業(yè)務(wù)場景通用引擎，決策引擎貫穿了事前、事中、事后的風(fēng)險(xiǎn)管控。信貸風(fēng)控中長沙銀行實(shí)現(xiàn)了快樂秒貸、快樂e貸、呼啦快貸等產(chǎn)品從前端申請(qǐng)到貸后處置風(fēng)控全流程閉環(huán)，極大提高了業(yè)務(wù)辦理效率；交易風(fēng)控中，長沙銀行實(shí)現(xiàn)了個(gè)人E錢莊、企業(yè)E錢莊、ATM等渠道，從注冊、登錄、開戶、交易、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)、取款等全渠道端交易場景的風(fēng)險(xiǎn)防控。基于全行級(jí)通用引擎，長沙銀行實(shí)現(xiàn)了客戶全場景的風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)整合，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)共享共通。目前決策引擎已經(jīng)支持長沙銀行全部風(fēng)控決策的業(yè)務(wù)產(chǎn)品和渠道，實(shí)現(xiàn)了立體化防控。
第三，多元升級(jí)AI風(fēng)控模型，助力風(fēng)控智能化。與傳統(tǒng)的風(fēng)控模型大多憑借專家經(jīng)驗(yàn)和依靠評(píng)分卡相比，長沙銀行智能風(fēng)控平臺(tái)的模型中心提供了風(fēng)控決策更多元化的能力。支持利用已有數(shù)據(jù)，通過機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)算法建模，全方位精準(zhǔn)繪制客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)畫像，并且模型平臺(tái)能夠試驗(yàn)多種機(jī)器學(xué)習(xí)方法，根據(jù)長沙銀行客群分類，選擇最合適的模型并予以精細(xì)的參數(shù)調(diào)整，提升產(chǎn)品模型預(yù)測準(zhǔn)確效果50%以上。與此同時(shí)，引入圖計(jì)算等方法，增強(qiáng)對(duì)信用欺詐的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。該風(fēng)控模型中心支持可視化管理功能，業(yè)務(wù)人員通過界面可視化配置大幅提高建模響應(yīng)速度。
第四，全面護(hù)航業(yè)務(wù)智能決策，保障風(fēng)控自助化。相比于傳統(tǒng)的風(fēng)控需要研發(fā)深度參與，長沙銀行智能風(fēng)控平臺(tái)支持業(yè)務(wù)“自助”。從特征、策略、模型全流程線上化設(shè)計(jì)、開發(fā)、部署上線，同時(shí)支持灰度、試運(yùn)行、模型實(shí)驗(yàn)室等輔助功能，業(yè)務(wù)完全可以利用可視化配置能力實(shí)現(xiàn)風(fēng)控模型策略從分析、研發(fā)、驗(yàn)證、灰度、上線全流程自助的敏態(tài)研發(fā)。這種自助能力使風(fēng)控模型研發(fā)效能提升3倍以上，按“風(fēng)險(xiǎn)最小化原則”，能夠有效地隔離業(yè)務(wù)人員和研發(fā)人員，確保銀行風(fēng)控核心策略安全可控。
助力行業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展
長沙銀行在智能風(fēng)控平臺(tái)自主建設(shè)過程中，助力中小銀行探索出來一條風(fēng)控核心能力自主的建設(shè)路徑。一方面，核心技術(shù)架構(gòu)、核心產(chǎn)品設(shè)計(jì)及風(fēng)控模型策略牢牢掌握在行方手中。另一方面，加強(qiáng)行方風(fēng)控核心能力的保密性工作。這既有益于長沙銀行自身的可持續(xù)性發(fā)展，也符合銀監(jiān)會(huì)對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)控核心能力自主的要求。帶來的效益具體如下。
首先，實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)。通過風(fēng)控業(yè)務(wù)科技自助配置、線上化熱啟動(dòng)發(fā)布使得業(yè)務(wù)風(fēng)控模型迭代效率提升3倍以上，指標(biāo)特征復(fù)用率50%，提升模型迭代速度2倍以上，實(shí)現(xiàn)科技賦能建設(shè)目標(biāo)。
其次，優(yōu)化客戶體驗(yàn)感。長沙銀行金融服務(wù)基本實(shí)現(xiàn)線上化，智能風(fēng)控助力提升客戶效率，實(shí)現(xiàn)線上貸款業(yè)務(wù)自動(dòng)化申請(qǐng)、放款、還款。單筆時(shí)長從5小時(shí)縮短5分鐘，放還款時(shí)段工作日上班時(shí)間變成7×24小時(shí)全天候服務(wù)，既大幅降低人力資源成本，又提升了客戶操作便利性。
第三，普惠金融能力提升，服務(wù)小微地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)。我行稅E貸產(chǎn)品針對(duì)小微企業(yè)，完全實(shí)現(xiàn)自主線上審批，最大線上化審批金額300萬元，解決了小微企業(yè)發(fā)展過程中融資難、融資貴的問題。
總結(jié)與展望
長沙銀行堅(jiān)持科技引領(lǐng)，圍繞“兩高一低+自主可控”，聚焦金融產(chǎn)品與機(jī)制創(chuàng)新，下一步將深入利用金融科技賦能企業(yè)發(fā)展，立足湖南，深入融合本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。進(jìn)一步挖掘智能風(fēng)控價(jià)值，優(yōu)化稅E貸、政采貸、呼啦快貸、房e貸等產(chǎn)品風(fēng)控模型，整合小微企業(yè)客戶的交易行為、資產(chǎn)、身份特征畫像等多個(gè)維度的數(shù)據(jù)。在業(yè)務(wù)的事前、事中、事后進(jìn)行綜合分析和判斷，進(jìn)一步提升小微企業(yè)和“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)人員融資方式和效率，增強(qiáng)服務(wù)的安全性和便捷性，同時(shí)不斷提升客戶體驗(yàn)，為普惠金融業(yè)務(wù)線上化，便利化提供更多支持。
（欄目編輯：韓維蜜）
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